pytafast 金融指标全量参考手册
本手册涵盖了 pytafast 中所有 170+ 个高性能金融指标。所有函数均支持 numpy.ndarray 和 pandas.Series 输入。
1. R 语言原生与迁移指标 (R-Native / TTR)
这些指标复刻了 R 语言 TTR 和 quantmod 的核心算法，具备高度的跨平台一致性。
名称 |
解释 |
入参 |
返回值 |
|---|---|---|---|
ALMA |
Arnaud Legoux MA |
|
阿诺勒古平滑序列 |
ZLEMA |
Zero Lag EMA |
|
零滞后指数均线 |
EVWMA |
Elastic Volume WMA |
|
弹性成交量加权均线 |
ZIGZAG |
之字转向 |
|
过滤噪音后的趋势折线 |
HMA |
Hull MA |
|
赫尔移动平均线 |
DonchianChannel |
唐奇安通道 |
|
|
keltnerChannels |
肯特纳通道 |
|
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CMF |
Chaikin Money Flow |
|
蔡金资金流量 |
KST |
Know Sure Thing |
|
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SMI |
Stochastic Momentum |
|
|
GMMA |
顾比复合均线 |
|
12 条 EMA 组成的元组 |
VHF |
垂直水平过滤器 |
|
趋势/震荡强度判断 |
SNR |
信噪比 |
|
信号质量评估 |
DPO |
去趋势价格震荡 |
|
消除长期趋势后的价格波 |
2. 重叠研究 (Overlap Studies)
直接叠加在主图上的趋势指标。
SMA: 简单移动平均线。入参:
real, n=30。EMA: 指数移动平均线。入参:
real, n=30。WMA: 加权移动平均线。入参:
real, n=30。DEMA: 双指数移动平均线。入参:
real, n=30。TEMA: 三指数移动平均线。入参:
real, n=30。TRIMA: 三角移动平均线。入参:
real, n=30。KAMA: 考夫曼自适应均线。入参:
real, n=30。MAMA: MESA自适应均线。入参:
real, fast=0.5, slow=0.05。返回:(mama, fama)。T3: 三重指数均线 (T3)。入参:
real, n=5, vfactor=0.7。BBANDS: 布林带。入参:
real, n=5, up=2, dn=2, matype=0。返回:(upper, mid, lower)。MA: 通用移动平均线。支持切换
matype。SAR: 抛物线转向。入参:
high, low, accel=0.02, max=0.2。MIDPOINT: 周期中点。入参:
real, n=14。MIDPRICE: 周期价格中点。入参:
high, low, n=14。
3. 动量指标 (Momentum Indicators)
测量价格变动速率的指标。
RSI: 相对强弱指标。入参:
real, n=14。MACD: 指数平滑异同移动平均线。返回:
(macd, signal, hist)。MACDEXT / MACDFIX: 增强版/固定参数版 MACD。
STOCH: 随机指标 (KD)。返回:
(slowk, slowd)。STOCHF: 快速随机指标。返回:
(fastk, fastd)。STOCHRSI: 随机 RSI。返回:
(fastk, fastd)。ADX / ADXR: 平均趋向指标。入参:
high, low, close, n=14。CCI: 顺势指标。入参:
high, low, close, n=14。MFI: 资金流量指标。入参:
high, low, close, vol, n=14。WILLR: 威廉指标。入参:
high, low, close, n=14。范围:[-100, 0]。ROC / ROCP / ROCR / ROCR100: 各种变体的价格变动率。
MOM: 动量指标。即
Price - PrevPrice。CMO: 钱德动量摆动指标。入参:
real, n=14。DX / MINUS_DI / PLUS_DI / MINUS_DM / PLUS_DM: 方向性运动指标系列。
APO / PPO: 绝对/百分比价格振荡器。
AROON / AROONOSC: 阿隆指标。返回:
(down, up)或单个振荡值。ULTOSC: 终极震荡指标。入参:
high, low, close, t1=7, t2=14, t3=28。BOP: 均势指标。入参:
open, high, low, close。TRIX: 三重指数平滑平均线。入参:
real, n=30。
4. 波动率与成交量 (Volatility & Volume)
ATR: 平均真实波幅。
NATR: 归一化平均真实波幅。
TRANGE: 真实波幅。
STDDEV: 标准差。注：
pytafast使用总体标准差 (除以 N)。OBV: 能量潮。入参:
real, volume。AD: 蔡金累积/派发线。
ADOSC: 蔡金摆动指标。
5. 统计与数学运算 (Stats & Math)
BETA / CORREL: 贝塔系数与相关系数。
LINEARREG / LINEARREG_SLOPE / LINEARREG_ANGLE / LINEARREG_INTERCEPT: 线性回归系列。
TSF: 时间序列预测。
VAR: 方差。
AVGDEV: 平均绝对偏差。
MAX / MIN / SUM: 周期内最大、最小、总和。
MINMAX / MINMAXINDEX: 周期极值及其索引。返回:
(min, max)。ADD / SUB / MULT / DIV: 向量四则运算。
ACOS, ASIN, ATAN, CEIL, COS, COSH, EXP, FLOOR, LN, LOG10, SIN, SINH, SQRT, TAN, TANH: 向量数学函数。
6. 周期指标 (Cycle Indicators)
基于希尔伯特变换的周期分析。
HT_DCPERIOD: 主轴周期。
HT_DCPHASE: 主轴相位。
HT_PHASOR: 相量分量。返回:
(inphase, quadrature)。HT_SINE: 正弦波。返回:
(sine, leadsine)。HT_TRENDLINE: 瞬时趋势线。
HT_TRENDMODE: 趋势 vs 周期模式。
7. 蜡烛图模式 (Candlestick Patterns)
共 61 种。全部入参均为 (open, high, low, close)，返回值为整数序列（100 = 多，-100 = 空，0 = 无）。
常用列表预览:
CDL2CROWS,CDL3BLACKCROWS,CDL3INSIDE,CDL3LINESTRIKE,CDL3OUTSIDE,CDL3STARSINSOUTH,CDL3WHITESOLDIERSCDLADVANCEBLOCK,CDLBELTHOLD,CDLBREAKAWAY,CDLCLOSINGMARUBOZU,CDLCONCEALBABYSWALLCDLCOUNTERATTACK,CDLDOJI,CDLDOJISTAR,CDLDRAGONFLYDOJI,CDLENGULFINGCDLHAMMER,CDLHANGINGMAN,CDLHARAMI,CDLMORNINGSTAR,CDLEVENINGSTARCDLPIERCING,CDLSHOOTINGSTAR,CDLSPINNINGTOP,CDLTRISTAR(完整列表参考
dir(pytafast)以 CDL 开头的函数)
8. 参数对照表 (MAType)
值 |
映射 |
描述 |
|---|---|---|
0 |
MAType.SMA |
简单移动平均 |
1 |
MAType.EMA |
指数移动平均 |
2 |
MAType.WMA |
加权移动平均 |
3 |
MAType.DEMA |
双指数移动平均 |
4 |
MAType.TEMA |
三指数移动平均 |
5 |
MAType.TRIMA |
三角移动平均 |
6 |
MAType.KAMA |
考夫曼自适应均线 |
7 |
MAType.MAMA |
MESA自适应均线 |
8 |
MAType.T3 |
三重指数均线 (T3) |